Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка

Содержание
Введение .
Глава 1. Введение в предметную область и история
1.1. Введение в предметную область
1.2. История
1.3. Цель работы .
Глава 2. Модель
2.1. Стохастические дифференциальные уравнения в бесконечномерных пространствах .
2.2. Собственно модель
2.3. Спецификация модели .
2.4. Оценка параметров моделей .
Глава 3. Некоторые частные вопросы .
3.1. Модель моментального снимка
3.2. О полосе разрешимости
3.3. Приближнная оценка точности
Глава 4. Численный эксперимент .
4.1. Структура программного комплекса
4.2. Модельные данные
4.3. Реальные данные .
4.4. Распределение цены сделки по отношению к котировкам . .
Глава 5. Заключение
5.1. Основные результаты, выносимые на защиту.
5.2. Направления для продолжения исследований
Литература