ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ И РЕАЛИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СДЕЛОК НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
1.1 Электронные коммуникационные сети
1.2 Торговые системы прямого доступа
1.3 Информационноторговые сис темы на российском фондовом
1.4 Информационноторговая система V1.
1.5 Информационноторговая система Iv
1.6 Информационноторговая система Альфадирект.
1.7 Технология получения цен сделок в режиме реального времени
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВЫХ платформ прямого доступа
1.8 Реализация арбитражных сделок на финансовых рынках
ГЛАВА 2. ПРОЦЕДУРА СГЛАЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАДАЧИ.
2.1 Процедура двухуровневой фильтрации
2.2 Процедура сглаживания.
2.3 Процедура определения масштаба внутридневных коливаний
2.4 Построение торговых индикаторов на основе процедуры СГЛАЖИВАНИЯ.
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА НЕСТАПИОНАРНОСТИ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ.
3.1 Теоретические принципы конструирования стохастических
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.
3.2, Пример реализации стохастических систем управлениям а
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.
3.3 Эффект насыщения
3.4 Схема хеджирования основного счета
3.5 Многомерный случай.
3.6 Программное обеспечение работы стохастических систем управления. Программный комплекс i .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ а
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922