Стохастические задачи оптимальной остановки для процессов Леви

Содержание
Введение .
Общая характеристика работы.
Глава 1. Случай броуновского движения со сносом.
1.1. Обзор известных результатов для броуновского движения и
броуновского движения со сносом.
1.2. Постановка задач об оптимальной остановке
1.3. Условноэкстремальный критерий для момента максимума .
1.4. Условноэкстремальный критерий для момента последнего нуля
1.5. Абсолютный критерий .
Глава 2. Обобщение теоремы Леви о совпадении нар процессов но распределению.
2.1. Введение.
2.2. Основной результат.
2.3. Процессы Леви с отражением в нуле
Глава 3. Случай процесса Леви.
3.1. Постановка задач об оптимальной остановке для момента максимума
3.2. Общий вид решения
3.3. Схема решения задач при помощи задачи Стефана
3.4. Пример комбинация броуновского движения со сносом и пуас
соновского процесса.
3.5. Схема решения задач методом МонтеКарло
3.6. О задаче, связанной с моментом последнего нуля.
Литература