Модели и алгоритмы автоматизированного управления торговыми стратегиями финансового рынка

Оглавление
Введение
Глава 1. Системный анализ финансовых рынков
1.1. Этапы системного анализа.
1.2. Построение формализованной системы Фаза 1
1.3. Классификация существующих моделей рынка
1.3.1. Квантовая структура рынка
1.3.2. Волновая модель Элиота
1.3.3. Фрактальная модель Вильямса
1.3.4. Модели на основе технических индикаторов Глава 2. Определение эффективности работы модели финансового рынка
2.1. Существующие критерии эффективности модели рынка
2.2. Авторский критерий эффективности модели рынка
2.3. Система моделирования торговых стратегий
2.4. Моделирование торговых стратегий
2.4.1. Постановка задачи
2.4.2. Предварительный отбор моделей
2.4.3. Модель на базе фрактального сигнала Вильямса
2.4.4. Модель на базе индикатора
2.4.5. Результаты моделирования
Глава 3. Построение автоматизированной торговой системы
3.1. Авторская модель рынка
3.1.1. Показатели эффективности кванта К1
3.1.2. Показатели эффективности кванта Б11
3.1.3. Общие выводы по авторской модели
3.2. Создание интегральных моделей
3.3. Структура автоматизированной торговой системы
3.4. Система учета и контроля торговых операций
3.4.1 Система внутреннего учета
3.4.2 Система внешнего учета
3.4.3 Система генерации и проверки бухгалтерских проводок
Заключение
Список литературы