Вы здесь

Портфельный анализ и краткосрочные инвестиционные стратегии на фрактальном фондовом рынке РФ

Автор: 
Владыкин Сергей Николаевич
Тип работы: 
кандидатская
Год: 
2010
Количество страниц: 
160
Артикул:
216718
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1. Проблемные вопросы современной теории финансовых рынков
1.2 Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков
1.3. Теория эффективных рынков
1.4. Статистические законы на фондовом рынке
ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
2.1. Теория оптимального портфеля ТобинаМарковица
2.2. Портфельный анализ с учетом инвестиционного горизонта
2.3 Портфели с оптимальным темпом роста капитала
2.4. Портфели с оптимальным горизонтом инвестирования и транзакционные издержки
2.5. Расчеты оптимальных портфелей на российском фондовом рынке
2.6. Обобщенные портфели из квазипортфелей с различными периодами реинвестирования
2.7. Глобальный алгоритм поиска весовых коэффициентов оптимальных портфелей на основе метода стохастического лучевого поиска с эмуляцией отжига
2.7. Модель оценки финансовых активов i ii
2.8. i ii арбитражная теория оценивания
2.9. Векторный аналог теории САРМ. Коэффициенты Шарпа для инструментов с фиксированным горизон том инвестирования
2 Средневзвешенный темп роста стоимости капитала i v i,
2 О связи между выбором стратегии рефинансирования портфеля и степенью уклонения от риска инвестора
ГЛАВА 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА
3.1. Роль методов нелинейной динамики в прогнозировании случайных процессов с детерминированной компонентой
3.2. Оценка долговременной памяти у временных рядов на основе исследования поведения дисперсии ряда
3.3. Методология расчета локальных Гельдеровых экспонент и анализ их флуктуаций в предкризисный период
3.4. О пределах и возможностях прогнозирования временных рядов в естественных науках, природе и экономике
3.5. Механические торговые стратегии на основе оценки вероятности состояний скрытых Марковских цепей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность