Содержание
Введение
Глава 1. Вспомогательные сведения из стохастического анализа
1.1. Стохастические дифференциальные уравнения.
1.2. Локальные времена.
1.3. Случайная замена времени .
1.4. Процессы с отражением и процессы Бесселя .
1.5. Непрерывные строго марковские процессы .
1.6. Граничное поведение строго марковского процесса.
Глава 2. Необходимые определения и предварительные утверждения
2.1. Изолированные особые точки определение
2.2. Изолированные особые точки примеры
2.3. Некоторые вспомогательные леммы
2.4. Решения до случайного момента времени
Глава 3. Основные результаты классификация изолированных особых точек
3.1. Формулировки основных теорем
3.2. Доказательства основных теорем
3.3. Точки ветвления
3.4. Степенные уравнения
3.5. Снос постоянного знака .
3.6. Осциллирующие типы
Список литературы
- Київ+380960830922