Оглавление
Список сокращений и обозначений
Введение
1 Теория хааровских интерполяций безарбитражных финансовых рынков
1.1 Хааровские фильтрации.
1.2 Свойство хааровской единственности .
1.3 Свойство универсальной хааровской единственности
1.4 Основные леммы
1.5 Критерий существования мартингальной меры, удовлетворяющей свойству универсальной хааровской единственности
1.6 Полное описание мартингальных мер, удовлетворяющих
свойству универсальной хааровской единственности, для одного финансового рынка.
1.7 Максимальные и минимальные интерполяции финансовых
рынков.
2 Применение хааровских интерполяций к моделированию
финансовых рынков
2.1 Моделирование и исследование финансового рынка с двумя агрессивными скупщиками акций
2.2 Построение совершенных хеджей посредством приближения мартингальных мер, не удовлетворяющих СУХЕ, мартингальными мерами, удовлетворяющими СУХЕ.
2.3 Построение интерполирующего В,5рынка при некоторых специальных предположениях и расчет компонентов хеджирующего портфеля.
2.4 Интерполяционные методы и хеджирование в среднеквадратичном
2.5 Расчет оптимального хеджа для динамического платежного обязательства
Заключение
Литература
- Київ+380960830922