Оглавление
Введение.
Глава 1. Литературный обзор и постановка задачи.
1. Процесс риска страховой компании
2. Вероятность разорения.
3. Аппроксимации вероятности разорения
4. Процессы риска с обобщением процесса поступления премий
5. Постановка задачи.
Глава 2. Процессы риска с непостоянной скоростью поступления премий.
1. Оценка вероятности разорения страховой компании методом имитационного моделирования
2. Точность оценки вероятности разорения при моделировании
3. Модели с непостоянной скоростью поступления премий.
4. Процесс поступления премий как случайный процесс.
5. Имитационное моделирование неоднородного процесса Пуассона для описания поступления премий и выплат по искам
Глава 3. Оценка вероятности разорения реальной страховой компании.
1. Анализ процессов поступления премий и выплаты исков по реальным данным. Оценивание параметров распределения премий, исков
2. Программный комплекс для оценки вероятности разорения реальной страховой компании
3. Примеры численных расчетов.
Заключение
Библиографический список использованной литературы.
Приложения.
Приложение I. Справка об использовании результатов работы в страховой группе Аккорд.
Приложение 2. Список обозначений
Приложение 3. Оценивание параметров и генерация случайных величин для некоторых вероятностных распределений.
Приложение 4. Структура и описание таблиц базы данных.
Приложение 5. Исходные тексты программного комплекса
Введение
Актуальность
- Київ+380960830922