Устойчивость обратного стохастического дифференциального уравнения

Содержание
1 Введение
2 Теорема устойчивости решения обратного стохастического дифференциального уравнения ОСДУ
2.1 Приложение 1 к доказательству теоремы устойчивости решения ОСДУ.
2.2 Приложение 2 к доказательству теоремы устойчивости решения ОСДУ.
3 Приближенное решение однородного ОСДУ
3.1 Построение аппроксимации решения.
3.2 Доказательство устойчивости метода
3.3 Граничные условия
4 Приближенное решение ОСДУ в общем случае
4.1 Обоснование метода для случая однородного уравнения с
использованием устойчивости решения ОСДУ.
4.2 Случай неоднородного уравнения и обоснование его сходимости .
4.3 Алгоритм численного решения неоднородного ОСДУ .
5 Приложения
5.1 Расчеты для модельного случая однородное ОСДУ .
5.2 Одна задача управления стохастическим дифференциальным уравнением.
5.3 Модифицированная модель БлекаШоулса с различными
ставками размещения и привлечения средств
Библиография