ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В СТРУКТУРНОСЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ
1.1 Логиковероятностное моделирование II
1.1.1 ЛВмодслирование надежности и безопасности в технике
1.1.2 ЛВмодели риска с группами несовместных событий
1.1.3 Выводы
1.2 Выбросы случайных процессов
1.2.1 Основные характеристики выбросов
1.2.2 Гауссовский процесс
1.2.3 Распределение высоты абсолютного максимума минимума
1.2.4 Выводы
1.3 Проблема риска п эффективности инвестиций
1.3.1 Инвестиции и ценные бумаги
1.3.2 Рыночные риски
1.3.3 Выбор портфеля ценных бумаг по Марковицу
1.3.4 Волатильность, коэффициенты бета и альфа как меры риска
1.3.5 а УаисаЯБк
1.3.6 Альтернативные УаИ меры риска
1.3.7 1 ечеткий подход к оптимизации портфеля
1.3.8 Выводы
1.4 Цель и задачи работы
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ЛВМОДЕЛЕЙ, МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В
СТРУКТУРНОСЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ
2.1 Основы ЛВподхода к управлению риском и эффективностью
2.1.1 База статистических данных
2.1.2 Модификация базы данных
2.1.3 Структурная модель системы. Введение логических переменных
2.1.4 Логическая и вероятностная функции для состояний системы. Свойство ортогональности
2.1.5 Снижение вычислительной сложности. Метод МонтеКарло
2.2 Л Вмодсли риска и эффективности
2.2.1 Модель без учета зависимости
2.2.2 Модель с полным учетом зависимости
2.2.3 Модель с учетом зависимости от внешнего фактора
2.3 Оценка и анализ риска и эффективности
2.3.1 Показатели риска и эффективности
2.3.2 Частотный анализ
2.3.3 Вероятностный анализ
2.4 Оптимизации весов влияющих пара мо ров
2.4.1 Критерии оптимизации
2.4.2 Постановка задачи оптимизации
2.4.3 Метод случайною поиска
2.4.4 Метод граднентон
2.5 Выводы
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
3.1 Исследования ЛВмодсли без учета зависимости влияющих параметров
3.1.1 Сопоставление аналитического и ЛВподхода
3.1.2 Выбор шага дискретизации
3.1.3 ЛВмоделирование риска для произвольных дискретных распределений
3.1.4 Оценка точности моделирования методом МонтеКарло
3.2 Срщщение ЛВмоделсм риска и эффективности
3.2.1 Сопоставление результатов вычисления вероятностен состояний системы
3.2.2 Верификация моделей риска и эффективности на исторических данных
3.2.3 Выбор модели риска и эффективности
3.2.4 Расчет показателен риска и эффективности
3.3 Оптимизации весов влиикнних параметров
3.3.1 Исследования по оптимизации методом градиентов и методом случайного поиска
3.3.2 Сопоставление результатов оптимизации при разных моделях риска и эффективности
3.3.3 Исследования оптимизации по числу состояний в хвосте
3.3.4 Выбор начальных значений
3.3.5 Исследования по управлению риском и эффективностью
3.4 Исследования по анализу риска и эффективности
3.4.1 Частотный анализ
3.4.2 Вероятностный анализ
3.4.3 Перспективы применения ЛВанализа
3.5 Выводы
ГЛАВА 4. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1 Функции и структура программного комплекса
4.1.1 Функциональные требования
4.1.2 Системные требования
4.1.3 С рсда разработки
4.1.4 Модули ПК
4.2 Инструкции пользователи
4.2.1 Запуск приложения, главное окно
4.2.2 Просмотр и редактирование портфелей
4.2.3 Обновление базы данных
4.2.4 Анализ риска портфеля
4.2.5 Оптимизация портфеля
4.2.6 Тестирование управления портфелем на исторических данных
4.2.7 Тестирование моделей риска
4.3 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
- Киев+380960830922